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売買ルールの検証
■ TrendEscape
| システムの概要 | ||||||
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・設定開始来(最長２年)のパフォーマンス 2009.7.末 現在
(スプレッド・スリッページ・スワップ等を考慮せず、1ピップス=約100円)
| ペア | 損益ピップス | 取引回数 | 最大 DD |
P/F | ピップス/取引 | 取引平均時間 | 最大 ポジション |
リスク 調整 |
勝率 | 総合 評価 |
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| EURUSD | 10,789 | 112 | -1,909 | 3.25 | 96.33 | 3:12:17 | 6 | 5.65 | 43.75 | △ | |
・SEカーブ（システム損益曲線）
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| EURJPY | 4,913 | 249 | -8,093 | 1.20 | 19.73 | 5:59:13 | 6 | 0.61 | 43.37 | × | |
| GBPUSD | 2,964 | 160 | -5,564 | 1.18 | 18.52 | 11:53:22 | 6 | 0.53 | 35.00 | × | |
| USDJPY | 2,141 | 96 | -4,307 | 1.29 | 22.30 | 14:33:07 | 6 | 0.50 | 46.88 | × | |
| AUDJPY | -721 | 203 | -9,072 | 0.92 | 3.55 | 6:04:53 | 6 | -0.08 | 40.89 | × | |
| USDCAD | -3,054 | 67 | -6,499 | 0.65 | 45.57 | 21:29:55 | 6 | -0.47 | 25.37 | × | |
| GBPJPY | -2,700 | 327 | -17,212 | 0.90 | 8.26 | 2:53:14 | 6 | -0.16 | 34.56 | × | |
| USDCHF | -6,421 | 106 | -7,418 | 0.30 | 60.57 | 1:03:07 | 6 | -0.87 | 26.42 | × | |
| CHFJPY | -8,620 | 190 | -9,077 | 0.38 | 45.37 | 2:48:42 | 6 | -0.95 | 32.63 | × | |
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・損益ピップス
システムがシグナルに従って取引した結果を、単純にオープンとクローズのレート差で表したもの。
10Kなどの取引金額や、通貨ペアの種類を考慮したものではありません。
1Pipとは、対円通貨ペアは小数点第2位、対円以外の通貨ペアでは、小数点第4位の数値の差のことをいいます。
・取引回数
期間内にシステムがオープンし、クローズした取引を１とカウントし、その合計数を表します。
統計的には、取引件数が多く、かつ良いパフォーマンスを持っているということは、システムが多くの市場環境で耐えてきたことを意味します。つまり、より信頼性が高いということです。
・最大ドローダウン (最大ＤＤ)
損益曲線のピークからボトムまでの落込み（損失）幅が、選択した期間内で一番大きい値を最大ドローダウンといい、システムを評価する上で非常に重要なデータです。
システムにプログラムされた最大ポジシションを前提とした運用結果で、その損失を金額ではなく勝ち負けのPips差で表示しています。
最大ドローダウンが大きいということは、運用実績では利益と損失が大きく乱高下したことを意味します。
トレードを開始した後、どこまで資産が減る可能性があるか、ある程度知ることが出来ますが、最大ドローダウンの深さだけでなく、それがどういう展開で発生したのかを調べるほうが、はるかに重要です。
・ プロフィット・ファクター (Ｐ/Ｆ)
プロフィット・ファクターとは、期間内の総利益が総損失の何倍かを示す数値です。
別の言い方をすると、利益の期待値のようなものです。
下記の計算式で示すようにシンプルなのものですが、システムを評価する上で、最大ドローダウンと同じほど重要です。
プロフィット・ファクター ＝ 総利益 ／ 総損失
プロフィット・ファクターが１よりも大きければ、その期間内におけるシステムの収支は黒字であったということを示します。
プロフィット・ファクターは、1.0より大きくなるほど、利益の期待度は高くなります。1.0以下のシステムはトレードをすればするほど、資金が減っていく可能性があります。理想は2.0以上のシステムです。
勿論、高ければ高いほど良いのですが、一般的に取引回数が少ないシステムほど、プロフィット・ファクターは高くなる傾向があり、逆にそれだけ信頼性が低いということになります。
・平均取引時間
システムがシグナルに従って取引を実行し、ポジションをクローズするまでの平均保有時間を表します。
平均損益と同様に、システムの取引戦略タイプを示します。
・最大ポジション
システムが同時に保有する最大ポジション数のことをいいます。
選択したシステムがまだポジションをオープンしていなくても、売買シグナルが発せられれば直ちに、システムにプログラムされたポジション数まで取引が実行されます。
この数値は、証拠金を有効に活用する上で非常に重要です。
例えば、あるシステムの最大ポジション数がパフォーマンスのコラムで「3」の場合、最大3個のポジションをオープンする可能性があります。もし、取引単位が10Kであれば、理論的には3×10K、つまり30Kのポジションがオープンとなるので、より多くの証拠金を割り当てておく必要があるということを意味します。
口座残高が少ないと、最大ドローダウンに耐えることができなくなるか、複数ポジションをキャリーするための証拠金を維持できなくなり、マージンコールとなります。
・リスク調整 （リスクリターン比率）
期間内の損益（Pips）が最大ドローダウンの何倍かを示す数値です。
リスク調整もシステム・パフォーマンスを評価するうえで非常に重要です。
この数値が１以下ということは、このシステムでは利益よりも損失が大きいという意味です。 高い数値が望ましいのですが、あまりに高いシステムは、取引回数が少ないものが多く、「たまたま利益が出た」という捉え方もできます。
・勝率
全取引に対する勝ち取引の割合です。
勝率が高いからといって勝つシステムを表すものではありません。なぜなら、勝率が90％でも、１回の負け金額が大きければそのシステムには優位性がないということになります。
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