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売買ルールの検証
■ 検証結果が高評価だった売買ルール
らくちんＦＸで提供されている約1200種類の売買ルールのうち、私が総合評価を◎・○とした売買ルールは次のとおり14の売買ルールでした。
この評価は、2009.7.末 現在 のデータを基に、私なりに評価したものです。
私自身は、この◎・○評価した売買ルールと△評価した売買ルールを、その時の状況に合わせ組み合わせて売買をしており、定期的に新しいデータで再検証して入れ替え検討を行っています。
このサイトをご覧の方が売買する場合は、ご自身で最新のデータを基に検証して、売買するルールをお選び下さるようお願いします。
・設定開始来(最長２年)のパフォーマンス 2009.7.末 現在
(スプレッド・スリッページ・スワップ等を考慮せず、1ピップス=約100円)
【損益ﾋﾟｯﾌﾟｽ額の高い順】
| システム | ペア | 損益 ﾋﾟｯﾌﾟｽ |
取引 回数 |
最大DD | P/F | ﾘｽｸ 調整 |
勝率 | 総合 評価 |
| GBPJPY-Mover | GBPJPY | 22,889 | 1,397 | -8,347 | 1.31 | 2.74 | 68.65 | ○ |
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| システム | ペア | 損益 ﾋﾟｯﾌﾟｽ |
取引 回数 |
最大DD | P/F | ﾘｽｸ 調整 |
勝率 | 総合 評価 |
| EURJPY-Mover | EURJPY | 10,474 | 1,047 | -6,512 | 1.21 | 1.61 | 68.39 | ○ |
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| システム | ペア | 損益 ﾋﾟｯﾌﾟｽ |
取引 回数 |
最大DD | P/F | ﾘｽｸ 調整 |
勝率 | 総合 評価 |
| CADJPY-Mover | CADJPY | 9,238 | 503 | -2,094 | 1.59 | 4.41 | 70.38 | ◎ |
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| システム | ペア | 損益 ﾋﾟｯﾌﾟｽ |
取引 回数 |
最大DD | P/F | ﾘｽｸ 調整 |
勝率 | 総合 評価 |
| InsiderBreakout | AUDJPY | 9,334 | 461 | -2,170 | 1.41 | 4.30 | 45.77 | ○ |
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| システム | ペア | 損益 ﾋﾟｯﾌﾟｽ |
取引 回数 |
最大DD | P/F | ﾘｽｸ 調整 |
勝率 | 総合 評価 |
| CornerStone-Zeus | GBPJPY | 8,521 | 168 | -4,107 | 1.48 | 2.07 | 39.88 | ○ |
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| システム | ペア | 損益 ﾋﾟｯﾌﾟｽ |
取引 回数 |
最大DD | P/F | ﾘｽｸ 調整 |
勝率 | 総合 評価 |
| BreakoutMaster | AUDJPY | 5,618 | 194 | -957 | 1.58 | 5.87 | 47.42 | ◎ |
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| システム | ペア | 損益 ﾋﾟｯﾌﾟｽ |
取引 回数 |
最大DD | P/F | ﾘｽｸ 調整 |
勝率 | 総合 評価 |
| WaveRider | GBPJPY | 3,785 | 65 | -1,606 | 1.56 | 2.36 | 49.23 | ◎ |
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| システム | ペア | 損益 ﾋﾟｯﾌﾟｽ |
取引 回数 |
最大DD | P/F | ﾘｽｸ 調整 |
勝率 | 総合 評価 |
| Pipsociety | GBPUSD | 3,640 | 60 | -689 | 2.03 | 5.28 | 41.67 | ◎ |
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| システム | ペア | 損益 ﾋﾟｯﾌﾟｽ |
取引 回数 |
最大DD | P/F | ﾘｽｸ 調整 |
勝率 | 総合 評価 |
| FX003-2 | EURUSD | 3,394 | 172 | -1,288 | 1.63 | 2.64 | 66.28 | ○ |
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| システム | ペア | 損益 ﾋﾟｯﾌﾟｽ |
取引 回数 |
最大DD | P/F | ﾘｽｸ 調整 |
勝率 | 総合 評価 |
| M I | GBPJPY | 3,219 | 674 | -879 | 1.51 | 3.66 | 69.88 | ◎ |
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| システム | ペア | 損益 ﾋﾟｯﾌﾟｽ |
取引 回数 |
最大DD | P/F | ﾘｽｸ 調整 |
勝率 | 総合 評価 |
| Vipsig-China | EURGBP | 1,961 | 159 | -77 | 8.25 | 25.41 | 79.25 | ◎ |
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| システム | ペア | 損益 ﾋﾟｯﾌﾟｽ |
取引 回数 |
最大DD | P/F | ﾘｽｸ 調整 |
勝率 | 総合 評価 |
| RoadRunner | CHFJPY | 2,403 | 27 | -324 | 3.02 | 7.43 | 48.15 | ◎ |
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| システム | ペア | 損益 ﾋﾟｯﾌﾟｽ |
取引 回数 |
最大DD | P/F | ﾘｽｸ 調整 |
勝率 | 総合 評価 |
| ElliotWave | USDJPY | 2,252 | 77 | -290 | 3.48 | 7.77 | 80.52 | ◎ |
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| システム | ペア | 損益 ﾋﾟｯﾌﾟｽ |
取引 回数 |
最大DD | P/F | ﾘｽｸ 調整 |
勝率 | 総合 評価 |
| FxGold | USDCHF | 1,050 | 56 | -10 | 56.75 | 109.34 | 91.07 | ◎ |
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・損益ピップス
システムがシグナルに従って取引した結果を、単純にオープンとクローズのレート差で表したもの。
10Kなどの取引金額や、通貨ペアの種類を考慮したものではありません。
1Pipとは、対円通貨ペアは小数点第2位、対円以外の通貨ペアでは、小数点第4位の数値の差のことをいいます。
・取引回数
期間内にシステムがオープンし、クローズした取引を１とカウントし、その合計数を表します。
統計的には、取引件数が多く、かつ良いパフォーマンスを持っているということは、システムが多くの市場環境で耐えてきたことを意味します。つまり、より信頼性が高いということです。
・最大ドローダウン (最大ＤＤ)
損益曲線のピークからボトムまでの落込み（損失）幅が、選択した期間内で一番大きい値を最大ドローダウンといい、システムを評価する上で非常に重要なデータです。
システムにプログラムされた最大ポジシションを前提とした運用結果で、その損失を金額ではなく勝ち負けのPips差で表示しています。
最大ドローダウンが大きいということは、運用実績では利益と損失が大きく乱高下したことを意味します。
トレードを開始した後、どこまで資産が減る可能性があるか、ある程度知ることが出来ますが、最大ドローダウンの深さだけでなく、それがどういう展開で発生したのかを調べるほうが、はるかに重要です。
・ プロフィット・ファクター (Ｐ/Ｆ)
プロフィット・ファクターとは、期間内の総利益が総損失の何倍かを示す数値です。
別の言い方をすると、利益の期待値のようなものです。
下記の計算式で示すようにシンプルなのものですが、システムを評価する上で、最大ドローダウンと同じほど重要です。
プロフィット・ファクター ＝ 総利益 ／ 総損失
プロフィット・ファクターが１よりも大きければ、その期間内におけるシステムの収支は黒字であったということを示します。
プロフィット・ファクターは、1.0より大きくなるほど、利益の期待度は高くなります。1.0以下のシステムはトレードをすればするほど、資金が減っていく可能性があります。理想は2.0以上のシステムです。
勿論、高ければ高いほど良いのですが、一般的に取引回数が少ないシステムほど、プロフィット・ファクターは高くなる傾向があり、逆にそれだけ信頼性が低いということになります。
・リスク調整 （リスクリターン比率）
期間内の損益（Pips）が最大ドローダウンの何倍かを示す数値です。
リスク調整もシステム・パフォーマンスを評価するうえで非常に重要です。
この数値が１以下ということは、このシステムでは利益よりも損失が大きいという意味です。 高い数値が望ましいのですが、あまりに高いシステムは、取引回数が少ないものが多く、「たまたま利益が出た」という捉え方もできます。
・勝率
全取引に対する勝ち取引の割合です。
勝率が高いからといって勝つシステムを表すものではありません。なぜなら、勝率が90％でも、１回の負け金額が大きければそのシステムには優位性がないということになります。
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